.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| вiд 31 сiчня 2019 року | N 26 |
|---|
Про затвердження Положення про здiйснення
валютних iнтервенцiй Нацiонального банку України
на валютному ринку України
Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 28, 44, 45, 46, 48, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою встановлення порядку та умов здiйснення валютних iнтервенцiй Нацiонального банку України на валютному ринку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:
1. Затвердити Положення про здiйснення валютних iнтервенцiй Нацiонального банку України на валютному ринку України, що додається.
2. Департаменту вiдкритих ринкiв (Сергiй Пономаренко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.
3. Постанова набирає чинностi з дня введення в дiю Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".
| В. о. Голови | К. Рожкова |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 31 сiчня 2019 року N 26 |
Положення про здiйснення валютних iнтервенцiй Нацiонального банку України на валютному ринку України
1. Це Положення встановлює порядок та умови здiйснення валютних iнтервенцiй Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк) на валютному ринку України.
2. У цьому Положеннi термiни вживаються в таких значеннях:
1) валютна iнтервенцiя - купiвля, продаж або обмiн Нацiональним банком iноземної валюти на валютному ринку України з метою впливу на обмiнний курс гривнi до iноземних валют i на загальний попит та пропозицiю грошей в Українi;
2) валютна операцiя на умовах "спот" - валютна операцiя за угодою, умови якої передбачають виконання цiєї операцiї на другий робочий день пiсля дня укладення угоди;
3) валютна операцiя на умовах "тод" - валютна операцiя за угодою, умови якої передбачають виконання цiєї операцiї в день укладення угоди;
4) валютна операцiя на умовах "том" - валютна операцiя за угодою, умови якої передбачають виконання цiєї операцiї в перший робочий день пiсля дня укладення угоди;
5) заявка - пропозицiя щодо купiвлi, продажу чи обмiну iноземних валют, яка мiстить суттєвi умови угоди i подається банком до Нацiонального банку за допомогою засобiв Системи пiдтвердження угод на валютному ринку України (далi - Система пiдтвердження угод) та/або функцiоналiв торговельно-iнформацiйних систем;
6) "знижка за ризик (haircut)" - визначена Нацiональним банком величина коригування курсу першої частини валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу, обмiну iноземної валюти на умовах "своп" з метою мiнiмiзацiї втрат Нацiонального банку в разi реалiзацiї кредитного та валютного ризикiв. Розмiр "знижки за ризик (haircut)" (окремо за певними характеристиками) затверджується розпорядчим актом Нацiонального банку;
7) конкурентна заявка на участь у валютному аукцiонi (конкурентна заявка) - заявка банку з визначенням обсягу купiвлi (продажу) iноземної валюти на валютному аукцiонi та курсу гривнi до iноземної валюти;
8) курс вiдсiкання - курс гривнi до iноземної валюти, який визначається Нацiональним банком як межа для обрання заявок банкiв для їх задоволення на валютному аукцiонi;
9) неконкурентна заявка на участь у валютному аукцiонi (неконкурентна заявка) - заявка банку з визначенням обсягу купiвлi (продажу) iноземної валюти на валютному аукцiонi, у якiй курс гривнi до iноземної валюти не зазначається;
10) нетинг - взаємозалiк зустрiчних вимог Нацiонального банку та банку, що виникають пiд час здiйснення валютної iнтервенцiї на визначену дату валютування в однiй валютi. Розрахунки за нетингом здiйснюються на умовах попередньої оплати з боку банку;
11) середньозважений курс валютного аукцiону - курс гривнi до iноземної валюти, розрахований Нацiональним банком як середньозважений курс за всiма задоволеними пiд час аукцiону конкурентними заявками;
12) торговельно-iнформацiйнi системи - торговельно-iнформацiйнi системи, функцiонал яких дає змогу укладати угоди з купiвлi, продажу, обмiну iноземної валюти.
Iншi термiни, якi використовуються в цьому Положеннi, уживаються в значеннях, визначених у Законi України "Про валюту i валютнi операцiї" та iнших законодавчих актах України i нормативно-правових актах Нацiонального банку.
3. Нацiональний банк здiйснює валютнi iнтервенцiї на умовах "тод", "том", "спот" або "своп".
4. Нацiональний банк здiйснює валютнi iнтервенцiї з купiвлi, продажу iноземної валюти у формi:
1) iнтервенцiї за єдиним курсом;
2) валютного аукцiону;
3) iнтервенцiї за найкращим курсом;
4) адресної iнтервенцiї.
5. Нацiональний банк здiйснює валютнi iнтервенцiї з обмiну iноземної валюти на умовах "своп" у формi iнтервенцiї за єдиним курсом.
6. Нацiональний банк здiйснює валютнi iнтервенцiї з використанням функцiоналiв торговельно-iнформацiйних систем або засобiв Системи пiдтвердження угод.
7. Нацiональний банк здiйснює iнтервенцiю за єдиним курсом шляхом:
1) збирання заявок банкiв на купiвлю/продаж/обмiн iноземної валюти за єдиним визначеним обмiнним курсом та подальшого їх пропорцiйного задоволення в межах визначеного обсягу валютної iнтервенцiї; або
2) розмiщення пропозицiї з купiвлi/продажу iноземної валюти в торговельно-iнформацiйнiй системi за єдиним визначеним обмiнним курсом та укладення угод з банками в порядку акцептування ними пропозицiї до вичерпування обсягу валютної iнтервенцiї. Якщо правила роботи функцiоналу торговельно-iнформацiйної системи, за допомогою якого проводиться iнтервенцiя за єдиним курсом шляхом розмiщення пропозицiї з купiвлi/продажу iноземної валюти, передбачають можливiсть здiйснення автоматичного акцептування наявних у системi котирувань за обмiнним курсом, який є кращим, нiж запропонований Нацiональним банком обмiнний курс валютної iнтервенцiї, то такi угоди укладаються за курсом акцептування. Кращим обмiнним курсом для валютної iнтервенцiї з продажу iноземної валюти є такий курс, за яким за одиницю iноземної валюти пропонується бiльша кiлькiсть гривень. Кращим обмiнним курсом для валютної iнтервенцiї з купiвлi iноземної валюти є такий курс, за яким одиниця iноземної валюти купується за меншу кiлькiсть гривень.
Нацiональний банк у разi прийняття рiшення про здiйснення iнтервенцiї за єдиним курсом шляхом збирання заявок банкiв на купiвлю/продаж/обмiн iноземної валюти доводить до вiдома банкiв у день її проведення курс, за яким вiн передбачає здiйснення валютної iнтервенцiї, та iншi її умови (за необхiдностi).
Учасниками iнтервенцiї за єдиним курсом можуть бути всi банки, що мають доступ до торговельно-iнформацiйних систем та/або Системи пiдтвердження угод.
8. Нацiональний банк проводить валютний аукцiон (далi - аукцiон) з дотриманням такого порядку:
1) доводить до вiдома банкiв повiдомлення про проведення аукцiону (далi - повiдомлення) шляхом його розмiщення на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку, а також засобами торговельно-iнформацiйної системи, якщо аукцiон проводиться за допомогою її функцiонала. Умови проведення аукцiону визначає Нацiональний банк у повiдомленнi;
2) на пiдставi всiх поданих на аукцiон заявок, що вiдповiдають умовам проведення аукцiону, визначеним у повiдомленнi, приймає рiшення про курс вiдсiкання;
3) має право задовольняти конкурентнi заявки банкiв за курсом вiдсiкання або за курсом, зазначеним у заявках банкiв, вiдповiдно до умов проведення аукцiону. Неконкурентнi заявки банкiв задовольняються за середньозваженим курсом аукцiону;
4) на аукцiонi з купiвлi Нацiональним банком у банкiв iноземної валюти за гривнi задовольняє конкурентнi заявки банкiв на продаж iноземної валюти вiдповiдно до змiни запропонованого в них курсу гривнi до iноземної валюти, починаючи iз заявки, в якiй одна одиниця iноземної валюти пропонується за найменшу кiлькiсть гривень, i далi поступово до курсу вiдсiкання;
5) на аукцiонi з продажу Нацiональним банком банкам iноземної валюти за гривнi задовольняє конкурентнi заявки банкiв на купiвлю iноземної валюти вiдповiдно до змiни запропонованого в них курсу гривнi до iноземної валюти, починаючи iз заявки, в якiй за одиницю iноземної валюти пропонується найбiльша кiлькiсть гривень, i далi поступово до курсу вiдсiкання;
6) задовольняє конкурентнi заявки банкiв пропорцiйно їх обсягам, якщо серед таких заявок, якi мають бути задоволенi за результатами аукцiону, є двi або кiлька заявок з однаковим курсом, а обсяг аукцiону, що залишився, недостатнiй для повного задоволення цих заявок;
7) повiдомляє банкам, якi брали участь в аукцiонi, курс вiдсiкання та середньозважений курс аукцiону шляхом розмiщення iнформацiї на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку, а також у торговельно-iнформацiйнiй системi, якщо аукцiон проводиться за допомогою її функцiонала, у термiн, визначений у повiдомленнi;
8) здiйснює розрахунки за результатами аукцiону з банками, якi брали в ньому участь, у день проведення аукцiону, якщо iнше не визначене в повiдомленнi;
9) має право оголосити аукцiон таким, що не вiдбувся.
9. Банк має право на подання до Нацiонального банку для участi в аукцiонi конкурентних та/або неконкурентних заявок вiдповiдно до умов проведення аукцiону.
Банк у заявцi на участь в аукцiонi зазначає бажану суму операцiї, а для конкурентної заявки - також курс операцiї. Банк у конкурентнiй заявцi зазначає курс для другої частини валютної iнтервенцiї, якщо валютний аукцiон проводиться на умовах "своп".
10. Нацiональний банк здiйснює iнтервенцiю за найкращим курсом шляхом:
1) запиту щодо цiни на купiвлю/продаж iноземної валюти у банкiв через торговельно-iнформацiйну систему; або
2) вибору найкращої цiни купiвлi/продажу iноземної валюти з наявних у торговельно-iнформацiйнiй системi котирувань банкiв та укладення угод iз банком, який запропонував цю цiну.
11. Учасником валютної iнтервенцiї за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо цiни на купiвлю/продаж iноземної валюти у банкiв, може стати банк, що входить до перелiку з 20 банкiв, якi мають найкращий загальний рейтинг за пiдсумками попереднього кварталу. Загальний рейтинг банку розраховується за такою формулою:
| 3 | 3 | |||||
| R = | S | wi * xi | ; | S | wi = 1 | , |
| i=1 | i=1 |
де R - загальний рейтинг банку (найменше значення є найкращим);
x1 - мiсце банку в рейтингу банкiв, визначене за обсягами операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти з iншими банками та Нацiональним банком, за винятком обсягу валютних операцiй на умовах "своп", за даними статистичної звiтностi банкiв (мiсця в рейтингу банкiв визначаються вiд найбiльшого до найменшого обсягу операцiй, найбiльшому обсягу операцiй вiдповiдає перше мiсце);
x2 - мiсце банку в рейтингу банкiв, визначене за обсягами його операцiй з клiєнтами з купiвлi та продажу безготiвкової iноземної валюти за даними форм статистичної звiтностi банкiв (мiсця в рейтингу банкiв визначаються вiд найбiльшого до найменшого обсягу операцiй, найбiльшому обсягу операцiй вiдповiдає перше мiсце);
x3 - мiсце банку в рейтингу банкiв, визначене за обсягом активiв банку станом на перший робочий день поточного кварталу (мiсця в рейтингу банкiв визначаються вiд найбiльшого до найменшого обсягу активiв, найбiльшому обсягу активiв вiдповiдає перше мiсце);
w1 = 0,5;
w2 = 0,3;
w3 = 0,2.
Пiд час визначення мiсць банкiв у рейтингах, за якими визначаються складовi x1, x2 або x3, банкам, що мають однакове значення вiдповiдного показника (обсяг операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти з iншими банками та Нацiональним банком або обсяг операцiй з клiєнтами з купiвлi та продажу безготiвкової iноземної валюти, або обсяг активiв), присвоюється однакове мiсце у вiдповiдному рейтингу, яке дорiвнює найменшому можливому для цих банкiв мiсцю в рейтингу. Мiсце в рейтингу наступного за ними банку зменшенню не пiдлягає.
Якщо 20 мiсце у загальному рейтингу банкiв мають кiлька банкiв, то до перелiку учасникiв валютної iнтервенцiї за найкращим курсом включається той з цих банкiв, який має найбiльший обсяг операцiй з купiвлi та продажу iноземної валюти з iншими банками та Нацiональним банком.
Нацiональний банк на початку поточного кварталу засобами електронної пошти Нацiонального банку надсилає банкам повiдомлення, що мiстить перелiк банкiв, якi можуть стати учасниками iнтервенцiї за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо цiни на купiвлю/продаж iноземної валюти у банкiв. Такий перелiк є чинним до моменту надсилання Нацiональним банком нового повiдомлення про можливих учасникiв iнтервенцiї за найкращим курсом.
Учасниками iнтервенцiї за найкращим курсом, яка проводиться шляхом вибору найкращої цiни купiвлi/продажу iноземної валюти з наявних, можуть бути всi банки, що мають доступ до торговельно-iнформацiйних систем.
12. Адресна iнтервенцiя здiйснюється на пiдставi розпорядчого акта Нацiонального банку для задоволення окремих загальнодержавних потреб, зумовлених нацiональними iнтересами України.
13. Обов'язковою умовою для здiйснення Нацiональним банком iз банком валютних iнтервенцiй є:
1) для валютних iнтервенцiй на умовах "тод", "том" або "спот" - акцептування банком Публiчної пропозицiї Нацiонального банку України на укладення Єдиного договору банкiвського обслуговування та надання iнших послуг Нацiональним банком України, розмiщеної на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку;
2) для валютних iнтервенцiй на умовах "своп" - укладення окремого договору, який регулює вiдносини сторiн пiд час здiйснення Нацiональним банком валютних iнтервенцiй на умовах "своп" (далi - окремий договiр).
14. Валютна iнтервенцiя на умовах "своп" складається з двох частин: операцiї на умовах "тод", "том" або "спот" та операцiї на умовах "спот" або "форвард".
15. Нацiональний банк не здiйснює валютну iнтервенцiю з купiвлi, продажу, обмiну iноземної валюти на умовах "своп" на строк, для якого не затверджений розмiр "знижки за ризик (haircut)".
16. Нацiональний банк здiйснює з банками першу частину валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу iноземної валюти на умовах "своп" за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдної iноземної валюти, установленим Нацiональним банком на день проведення операцiї, за мiнусом "знижки за ризик (haircut)".
Нацiональний банк здiйснює з банками другу частину валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу iноземної валюти на умовах "своп" за курсом, який розраховується за такою формулою:
КФ = (DIFF * КП * Д) / 100 / 365 + КП,
де КФ - курс другої частини валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу iноземної валюти на умовах "своп";
DIFF - показник, який вiдображає диференцiал мiж процентними ставками за коштами в гривнi та коштами в iноземнiй валютi. Правлiння Нацiонального банку розпорядчим актом визначає порядок розрахунку та параметри цього показника;
КП - курс першої частини валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу iноземної валюти на умовах "своп";
Д - кiлькiсть календарних днiв мiж першою та другою частинами валютної iнтервенцiї (перший та останнiй день вважаються одним днем).
17. Нацiональний банк здiйснює з банками першу частину валютної iнтервенцiї з обмiну iноземної валюти на умовах "своп" за крос-курсом, розрахованим iз використанням офiцiйних курсiв гривнi до вiдповiдних iноземних валют, установлених Нацiональним банком на день проведення операцiї, за мiнусом "знижки за ризик (haircut)".
Нацiональний банк здiйснює з банками другу частину валютної iнтервенцiї з обмiну iноземної валюти на умовах "своп" за курсом, який розраховується за такою формулою:
КФ = (DIFF * КП * Д) / 100 / 365 + КП,
де КФ - курс другої частини валютної iнтервенцiї з обмiну iноземної валюти на умовах "своп";
DIFF - показник, що вiдображає диференцiал мiж процентною ставкою за iноземною валютою, яку Нацiональний банк передає банку пiд час першої частини валютної iнтервенцiї, та процентною ставкою за iноземною валютою, яку Нацiональний банк отримує вiд банку пiд час першої частини валютної iнтервенцiї. Правлiння Нацiонального банку розпорядчим актом визначає порядок розрахунку та параметри цього показника;
КП - курс першої частини валютної iнтервенцiї з обмiну iноземної валюти на умовах "своп";
Д - кiлькiсть календарних днiв мiж першою та другою частинами валютної iнтервенцiї (перший та останнiй день вважаються одним днем).
18. Правлiння Нацiонального банку розпорядчим актом визначає максимальний строк, на який може здiйснюватися валютна iнтервенцiя на умовах "своп".
19. Банк пiд час укладення угоди з Нацiональним банком за результатом валютної iнтервенцiї на умовах "своп" має право повiдомити про намiр здiйснити нетинг за операцiями "своп" у разi збiгу дати (дат) валютування за укладеною (укладеними) ранiше угодою (угодами) iз датою валютування за угодою (угодами), яка (якi) укладатимуться.
20. Нацiональний банк має право достроково припинити з банком валютну iнтервенцiю на умовах "своп" вiдповiдно до умов, визначених в окремому договорi, укладеному з банком.
21. Пiдставами для дострокового припинення валютної iнтервенцiї на умовах "своп", зазначеного в пунктi 20 цього Положення, можуть бути:
1) погiршення фiнансового стану банку, а також iнша суттєва негативна iнформацiя щодо дiяльностi банку, що несе загрозу невиконання зобов'язань перед Нацiональним банком;
2) визнання Нацiональним банком структури власностi банку непрозорою.
22. Нацiональний банк у разi настання пiдстав, зазначених у пунктi 21 цього Положення, повiдомляє банку про дострокове припинення валютної iнтервенцiї на умовах "своп" та виставляє вимогу про завершення валютної iнтервенцiї на умовах "своп" протягом одного робочого дня пiсля отримання банком такого повiдомлення.
23. Нацiональний банк у разi дострокового припинення валютної iнтервенцiї на умовах "своп" перераховує курс другої частини валютної iнтервенцiї на умовах "своп" за такою формулою:
КФновий = КП + [(КФ - КП) / Д] * Дфакт,
де КФ - курс другої частини валютної iнтервенцiї на умовах "своп", що був визначений в угодi мiж Нацiональним банком та банком;
КП - курс першої частини валютної iнтервенцiї на умовах "своп";
Д - кiлькiсть календарних днiв мiж першою та другою частинами валютної iнтервенцiї на умовах "своп", що була визначена в угодi мiж Нацiональним банком та банком;
Дфакт - фактична кiлькiсть календарних днiв мiж першою та другою частинами валютної iнтервенцiї на умовах "своп" (перший та останнiй день вважаються одним днем).
24. Нацiональний банк має право задовольнити свої вимоги за рахунок коштiв у гривнi/iноземнiй валютi, що ним отриманi вiд банку вiдповiдно до умов першої частини валютної iнтервенцiї на умовах "своп", шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог, якщо банк не виконує умов валютної iнтервенцiї на умовах "своп" бiльше нiж один робочий день (уключаючи випадок дострокового припинення валютної iнтервенцiї на умовах "своп").
Нацiональний банк задовольняє свої вимоги за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, який дiятиме на другий робочий день пiсля дня направлення Нацiональним банком повiдомлення про дострокове припинення валютної iнтервенцiї з купiвлi, продажу, обмiну iноземної валюти на умовах "своп".
25. Нацiональний банк перераховує суму перевищення (у гривнях) на кореспондентський рахунок банку, якщо сума коштiв у гривнях/iноземнiй валютi, якi отриманi Нацiональним банком вiд банку вiдповiдно до умов першої частини валютної iнтервенцiї на умовах "своп" (iноземна валюта перераховується в гривневий еквiвалент за курсом, зазначеним в абзацi другому пункту 24 цього Положення), перевищує суму коштiв, необхiдних для задоволення вимог Нацiонального банку.
Нацiональний банк, керуючись умовами окремого договору, якими передбачено договiрне списання коштiв вiдповiдно до частини другої статтi 1071 Цивiльного кодексу України, списує кошти в гривнi з рахункiв банку в разi нестачi коштiв для завершення валютної iнтервенцiї на умовах "своп" (iноземна валюта перераховується в гривневий еквiвалент за курсом, зазначеним в абзацi другому пункту 24 цього Положення).
26. Банк, заявка якого обрана Нацiональним банком для задоволення пiд час валютної iнтервенцiї, зобов'язаний укласти угоду з Нацiональним банком щодо продажу (купiвлi, обмiну) iноземної валюти. Така заявка не може бути вiдкликана.
За неукладення банком угоди з Нацiональним банком щодо продажу (купiвлi, обмiну) iноземної валюти банк позбавляється права брати участь у валютних iнтервенцiях протягом наступних 30 календарних днiв.
| Директор Департаменту вiдкритих ринкiв | С. Пономаренко |
| ПОГОДЖЕНО: | |
| Заступник Голови Нацiонального банку України | Д. Сологуб |
